Stochastik und Finanzmathematik

Die Arbeitsgruppe erforscht zentrale Fragestellungen der Stochastik, mathematischen Physik sowie Finanz- und Versicherungsmathematik. Dazu zählen die Analyse komplexer Vielteilchensysteme, Phasenübergänge und dynamischer Modelle, ebenso wie nicht-Markovsche Prozesse. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Untersuchung zufälliger diskreter Strukturen und effizienter zufallsbasierter Algorithmen. Im Bereich der Finanz- und Versicherungsmathematik befasst sich die Gruppe mit der mathematischen Modellierung von Bewertung, Risikomanagement und Optimierung unter Unsicherheit in Finanz- und Versicherungsmärkten. Ergänzend werden maschinelles Lernen, stochastische Optimierung und zugehörige Differentialgleichungen in theoretischer und angewandter Perspektive untersucht. Die Forschungsaktivitäten verbinden damit probabilistische Grundlagenforschung mit Anwendungen in anderen Disziplinen, wie Physik, Informatik und Ökonomie.