Stochastik und Finanzmathematik

Das Ziel unserer Forschung ist komplexe zufällige Systeme besser zu verstehen. Darunter fallen nicht-markovsche Prozesse, zufällige diskrete Strukturen, Vielteilchendynamik und finanzmathematische Modelle für den Umgang mit Risiko und Unsicherheit.

Lehrstuhl Finanzmathematik

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Beschreibung der Arbeitsgruppe

Die Arbeitsgruppe erforscht zentrale Fragestellungen der Stochastik, mathematischen Physik sowie Finanz- und Versicherungsmathematik. Dazu zählen die Analyse komplexer Vielteilchensysteme, Phasenübergänge und dynamischer Modelle, ebenso wie nicht-Markovsche Prozesse. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Untersuchung zufälliger diskreter Strukturen und effizienter zufallsbasierter Algorithmen. Im Bereich der Finanz- und Versicherungsmathematik befasst sich die Gruppe mit der mathematischen Modellierung von Bewertung, Risikomanagement und Optimierung unter Unsicherheit in Finanz- und Versicherungsmärkten. Ergänzend werden maschinelles Lernen, stochastische Optimierung und zugehörige Differentialgleichungen in theoretischer und angewandter Perspektive untersucht. Die Forschungsaktivitäten verbinden damit probabilistische Grundlagenforschung mit Anwendungen in anderen Disziplinen, wie Physik, Informatik und Ökonomie.

Lehre

Sekretariat

Heike Junkert

Sekretariat Stochastik

Raum: B 219

Professorinnen und Professoren

Prof. Dr. Francesca Biagini

Raum: B 234

Prof. Dr. Sabine Jansen

Raum: B 214

Prof. Dr. Gero Junike

Raum: B 226

Prof. Dr. Alexander Kalinin

Raum: B 225

Prof. Dr. Franz Merkl

Raum: B 220

Prof. Dr. Thilo Meyer-Brandis

Raum: B 228

Prof. Dr. Konstantinos Panagiotou

Raum: B 216