Hauptseminar Netzwerkmodelle und Systemisches Risiko

Sommersemester 2013 bei Prof. Dr. Thilo Meyer-Brandis und Prof. Dr. Konstantinos Panagiotou

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Inhalt

Während der Finanzkrise hat sich systemisches Risiko zu einer enorm zerstörerischen Bedrohung für die Gesellschaft und den Wohlstand entwickelt. Der Begriff Systemisches Risiko fasst alle Faktoren zusammen, die sich mit Hilfe von Abhängigkeiten zwischen verschiedenen Finanzinstituten beschreiben lassen. Insbesondere können solche Abhängigkeiten dazu führen, dass ein einziger Kreditverlust durch eine Kettenreaktion eine verheerende Wirkung in wesentlichen Teilen des Finanzsystems auslösen kann.
In der traditionellen mathematischen Modellierung werden systemische Risiken nur unzureichend untersucht. Das Ziel dieses Seminars ist es, neuere Ansätze zu initiieren und zu studieren, in denen eine konsequente Modellierung und Beurteilung systemrelevanter Risiken möglich sein würde. Insbesondere besteht das Seminar aus zwei Themenblöcken:

• Modellierung der Abhängigkeiten zwischen Finanzinstituten. In diesem Block werden verschiedene Modelle diskutiert, die es erlauben, stochastisch die Abhängigkeiten zwischen Komponenten von komplexen Systemen zu beschreiben. In der Literatur existieren sehr viele solche Ansätze, die insbesondere als Modelle für soziale oder technologische Netzwerke benutzt werden. Es soll diskutiert werden, ob solche Modelle geeignet sein könnten, um ein realistisches Szenario in der Finanzwelt zu modellieren.
• Beschreibung der Ausbreitung von Kreditverlusten. In diesem Block sollen neuere Ansätze diskutiert werden, mit denen beschrieben werden kann, wie die Wirkung von einem Kreditausfall propagiert wird. Es soll ebenfalls diskutiert werden, ob diese Modelle geeignet sind, um in einem realistischem Szenario angewendet zu werden.

Organisatorisches und Termine

Das Seminar findet Donnerstags von 14:15 - 15:45 Uhr in HS B 251 an folgenden Terminen statt. Durch anklicken des jeweiligen Links erhaten Sie Zugriff auf die Arbeit, die in dem Vortrag besprochen wird.

Termin	Thema	Vortragende(r)
2. Mai	Systemic Risk in Financial Networks	Aron Folly
16. Mai	Network Structure and Systemic Risk in Banking Systems	Mirko Eliseo
23. Mai	Collective Dynamics of 'Small-World' Networks (see also here)	Edoardo Cetraro
6. Juni	On Watt's Cascade Model with Random Link Weights	Christoph Plum
13. Juni	A Framework for Analysing Contagion in Banking Networks	Simone Giangrande
20. Juni	Resilience to Contagion in Financial Networks	Irena Grgic
27. Juni	Universality for Distances in Power-Law Random Graphs	Alex Nietner
4. Juli	The Degree Sequence of a Scale-Free Random Graph Process (see also here)	Tobias Gnan
11. Juli	The Diameter of a Scale-Free Random Graph	Jonas Tänzel
18. Juli	Affiliation Networks	Hannes Hoffmann

Das Seminar kann als Hauptseminar in den Studiengängen Mathematik/Wirtschaftsmathematik/TMP angerechnet werden.